Как вычислить размер стоп-лосса при торговле

Как рассчитать размер стоп-лосса при торговле

Дневные трейдеры всегда должны использовать ордер на стоп-лосс на своих торгах. Запрет проскальзывания, стоп-лосс позволяет узнать, сколько вы потеряете при данной торговле. Поскольку вы будете использовать стоп-лосс в качестве дневного трейдера, следующим шагом будет изучение того, как рассчитать стоп-лосс, и определить, куда пойдет ваш стоп-лосс.

Правильное размещение стоп-лосса

Поместите стоп-лосс в месте, где, если он попал, позволяет узнать, что вы ошибаетесь в отношении направления рынка.

Вряд ли у вас будет точное время на всех ваших сделках, например, покупка прямо до того, как цена начнется. Поэтому, когда вы покупаете, вам нужно дать торговле немного места для перемещения, прежде чем она начнет расти. Но если вы покупаете вас , ожидаете, что цена будет выше, поэтому, если она начнет слишком сильно падать, она должна поразить ваш стоп-лосс, потому что вы ошибались в своих ожиданиях.

В качестве общего руководства, когда вы покупаете, разместите стоп-лосс ниже текущего минимума цены. Какой ценовой бар, который вы выберете для размещения стоп-лосса ниже, будет отличаться в зависимости от стратегии, но это логическое место потери стопа, потому что цена отскочила от этого минимума. Если цена движется ниже минимума, вы, возможно, ошибаетесь в отношении цены, и, следовательно, настало время выйти из торговли. Рисунок 1 (нажмите, чтобы открыть) показывает примеры этой тактики.

В качестве общего руководства, когда вы короткие продажи, поместите стоп-лосс выше недавнего ценового барьера.

Какой ценовой бар, который вы выбрали для размещения стоп-лосса выше, будет отличаться в зависимости от стратегии, но это логичное место потери стопа, потому что цена упала выше этого. Если цена переместится выше этого максимума снова, вы можете ошибаться в цене падения, и поэтому пришло время выйти из торговли. Рисунок 2 (нажмите, чтобы открыть) показывает примеры этой тактики.

Вычисление стоп-лосса

Ваш стоп-лосс может быть рассчитан двумя способами: центы / тики / пипсы под угрозой, а также учетные доллары под угрозой. Учетные доллары, находящиеся под угрозой, представляют собой гораздо более важный расчет, поскольку это позволяет вам узнать, какая часть вашего счета подвержена риску в торговле.

Центы / пипсы / тики под угрозой также важны, но более важны для простой передачи информации. Например, моя остановка находится на X, а длинная запись - Y, поэтому разница составляет Y минус X = цента / тики / пипсы под угрозой. Если вы покупаете акции по цене 10 долларов. 05, и поместите стоп-лосс в 9 долларов США. 99, то у вас есть шесть центов под угрозой (на долю, которой вы владеете).

Если короткая валютная пара EUR / USD на 1. 1569 и имеет стоп-лосс на 1. 1575, у вас есть 6 пунктов риска (за лот).

Это полезно, если вы просто позволяете кому-то знать, где ваши заказы, или давая им знать, как далеко ваш стоп-лосс от вашей начальной цены. Он не говорит вам (или кому-то еще), сколько из вашей учетной записи вы рискуете в торговле.

Чтобы рассчитать, сколько долларов вашей учетной записи у вас есть, вы должны знать, что центы / тики / пипсы находятся под угрозой, а также ваш размер позиции. В примере на складе есть $ 0. 06 риска на акцию. Если ваш размер позиции составляет 1000 акций, тогда вы рискуете $ 0. 06 x 1000 акций = 60 долларов США в торговле (плюс комиссии).

Для примера EUR / USD вы рискуете 6 пипсами, и если у вас есть 5 позиций мини-лотов, ваш долларовый риск рассчитывается как: пипсы при риске. Значение X-пика X-позиция = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (плюс комиссия, если применимо).

Ваш долларовый риск в фьючерсной позиции рассчитывается так же, как и forex trade, за исключением значения пипса, мы будем использовать значение tick. Если вы покупаете Emini S & P 500 (ES) на 1254. 25 и место стоп-лосса на 1253, вы рискуете 5 тиков, и каждый тик стоит 12 долларов. 50. Если вы покупаете 3 контракта, ваш долларовый риск составляет: 5 тиков X $ 12. 50 X 3 контрактов = 187 долларов. 50 (плюс комиссии).

Контроль риска вашей учетной записи

Чтобы сделать этот шаг дальше, сумма долларов, которые вы рискуете, должна составлять только небольшую часть вашей учетной записи. Как правило, сумма, которую мы рискуем, должна быть ниже 2% от нашего баланса на счете, а в идеале - менее 1%.

Возьмем пример или наш форекс-трейдер, используя стоп-лосс на 6 пунктов и торгуя 5 мини-лотами, что приводит к риску 30 долларов США для торговли. Если вы рискуете 1%, это означает, что она рискует 1/100 своего счета. Поэтому насколько велика должна быть ее учетная запись, если она хочет рискнуть 30 долларов на сделку? $ 30 x 100 = $ 3000. Чтобы рискнуть 30 долларов США в торговле, у трейдера должно быть не менее 3000 долларов на их счете, чтобы риск на счете был очень низким.

Быстро работайте другим способом, чтобы узнать, сколько вы можете рисковать в сделке. Если у вас есть учетная запись в 5000 долларов, вы можете рискнуть $ 5000/100 = 50 долларов за сделку. Если ваша учетная запись составляет 30 000 долларов США, вы можете рискнуть до 300 долларов за сделку, но можете рискнуть еще меньше.

Окончательное слово при вычислении стоп-лосса

Всегда используйте стоп-лосс, и ваша стратегия определяет, где находится стоп-лосс. В зависимости от стратегии ваши центы / тики / пипсы под угрозой могут быть разными в каждой сделке. Это потому, что стоп-лосс должен быть стратегически размещен для каждой сделки - он должен быть поражен, если вы ошибаетесь в отношении направления рынка. Вам нужно знать ваши центы / тики / пипсы под угрозой в каждой сделке, потому что это позволяет вам рассчитать ваши доллары под угрозой, что является гораздо более важным расчетом. Ваши доллары, подверженные риску в каждой сделке, в идеале должны быть сохранены до 1% или менее от вашего торгового капитала. Таким образом, даже ряд потерь не сильно истощит ваш торговый счет.

Обновлено Кори Митчелл.